?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Probability analysis chart

Никак не втяну на основе чего он делается. Подскажите кто знает, видел такие во многих программах. Вот из ТОС-а например, для проданного стренгла на нефть.


Comments

( 10 comments — Leave a comment )
vk71
Dec. 21st, 2011 07:37 am (UTC)
Со временем проданные опционы дешевеют - границы безубыточности проданного стренгла расширяются. Вот эти границы и изображены. Основное допущение, что волатильность не меняется.

trader_notes
Dec. 21st, 2011 07:40 am (UTC)
Ага, это я сообразил. Я не понимаю как конкретные цифири в табличке внизу рассчитываются. Вот например первая строка, вероятность что цена до ближайшей экспирации превзойдет 107,4 - 17.38%. Почему столько?
vk71
Dec. 21st, 2011 08:15 am (UTC)
Вот этого я не знаю.У разработчиков софта надо спрашивать. Я бы вообще на эти цифры не смотрел.
trader_notes
Dec. 21st, 2011 08:23 am (UTC)
Да вот я дело в том что много где это видел уже, то есть это стандартная какая то фигня. Может дельту берут за вероятность... хз
vk71
Dec. 21st, 2011 08:43 am (UTC)
Все может быть :) В любом случае я не понимаю как эту вероятность применить к реальной торговле.
sengrel
Dec. 28th, 2011 12:07 pm (UTC)
Возможно, расчитано на основе текущей цены и текущей волатильности, с допущением о случайных блужданиях.
trader_notes
Dec. 28th, 2011 02:54 pm (UTC)
это ты скорее с улыбкой волатильности перепутал )
sengrel
Dec. 29th, 2011 11:12 am (UTC)
Нет почему же, это вполне валидный способ расчитать плотность вероятности будущей цены. 2 допущения:
1) волатильность будет постоянной
2) цены будут распределяться нормально по ГСБ
Тогда, применив хитрые формулы, можно оценить вероятность цены быть в определенных пределах. Стандартный способ, насколько я знаю.
Другое дело, что оба допущения весьма натянутые.
andrey_1st
Nov. 26th, 2013 12:31 pm (UTC)
На счет распределения цен - никто не пробовал представить ряд приращений цены как сумму двух СВ, каждая - нормально распределена?

Параметры двух СВ получены численным методом (наименьших квадратов).
Ilya Kislitskiy
Mar. 25th, 2012 10:39 am (UTC)
Подразумеваемая волатильность, а к ней докинуты +-Standart Deviation
( 10 comments — Leave a comment )

Profile

доллар зеленый
trader_notes
trader_notes

Latest Month

March 2014
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Powered by LiveJournal.com
Designed by chasethestars