?

Log in

No account? Create an account

Ищется junior c# програмер

И здрасте, давно не виделись :)

Сразу к делу! Нашей «экономической ячейке» требуется порешать пару не особо сложных инфраструктурных задач. Но т.к. cgate и иные DMA требуют колоссальных усилий по развитию и поддержке, то главарей кодинга отвлекать на эти задачи не хочется.

А с другой стороны, подумал я, всегда ведь найдется кто-нибудь, кто хочет поучиться, попробовать силы на реальной рыночно-инфраструктурной задаче. Само собой, под присмотром и с помощью боевых товарищей. Вот я и решил пошукать тут.

Ёмко задача звучит примерно так:
quik-stocksharp-c# :)
Собственно, двуя словами из этих трех можно описать и весь пререквизит. Скажем так, стокшарп не обязателен, базовые знания C# желательны. Из технических деталей можно написать так: quik <-> json+zeromq коннектор.

Описание — надо разбораться в том, что было написано в этом направлении нашими главарями кодинга примерно год назад, но не эксплуатировалось в силу разных причин (очень хотели плазу и западные DMA). Фактически, это интеграция этой вот связки с нашим position server, т.е. вывод туда исполнения сигналов, контроль исполнения итд. Ну и надо запустить это все в эксплуатацию. А то не все инвесторы выбирают в портфель стратегии требующие плазу, ну и соотв-но платить за нее не хотят :/  Умные стали! И это ложится накладняком на нашу ячейку.

Для запада эта проблема не так актуальна, т.к. все приличные терминалы имеют худо бедно сделанный API. Но в России все особенное, и особенно особенным является наш любимый КВИК! :) Поэтому из всех зол был выбран в свое время стокшарп.

Ну вот, если таковые желающие имеются, то пишите мне в ЛС, там дам скайп. После реализации этой, возможны и более интересные задачи, если будет взаимный интерес.

Ах да. Вопрос мотивации. В принципе, ищутся те, кто пробует свои силы на рынке, и хочет поразбираться «чо как» или попробовать влиться в команду. Но если есть желающие сделать это за деньги- то велкам конечно же тоже! Однако разговор тогда будет строится чуть по другому, чем со стажером. Сумма, сроки, контроль исполнения (запуск в продуктив), период сопровождения итд итп ^)

Всем успехов!

МТС vs интуит

Прочитал причитания Натальи Кирюшкиной (http://smart-lab.ru/blog/27733.php), которая уволилась что бы торговать и слила депозит. Девушку конечно жаль, что тут посоветуешь, идти работать только. Затем почитал интервью Горчакова, которого я глубоко уважаю. Но об этом в другой раз.
В связи с этим родился, увы, довольно жесткий пост. Но не жестокий, прошу заметить, я никакого злорадствования не испытываю, просто мой взгляд. Главный вывод- выделен в конце поста, если кому читать лениво )
Наташа являет собой хороший пример не системной торговли. Любой, кто торгует руками не строго формализованный набор правил- торгует не системно. Если же набор правил формализован, то стоимость его примитивной роботизации 5 000 рублей. Если роботизация не возможна, значит нет формализации. Более того, даже строго формализованный набор правил бывает довольно тяжело (психологически) исполнять руками. Герчиковцы хвастают «алгоритмом», я его видел, это полный булшит, а не алгоритм. Алгоритмом может называться только то, что поймет как инструкции компьютер. 
Доказано психологами (опытным путем), что эмоциональное состояние человека напрямую влияет на принимаемые им решения, иначе говоря на то, каким он сегодня видит мир. Вплоть до того что вчера человек был намерен сделать одно, а сегодня сделал совершенно иное. Медитации, таблетки это все фигня, это способ обмануть мозг, но не сознание.
Отложим в уме эту инфу и посмотрим на суть системного трейдинга. Мы торгуем стратегию обладая знанием о положительном мат ожидании нашей торговли, это мат ожидание будет реализовываться когда мы много раз будем повторять одно и тоже испытание, то есть сделку. Ключевое слово тут ОДИНАКОВОЕ испытание. Человек который смотрит какие то индикаторы/каналы или что то иное  принимает решение о входе/выходе из сделки каждый день например. Когда он проснулся в плохом настроении он будет видеть мир через призму этого настроения и торговать «систему с плохим настроением». С хорошим настроением- другую систему, с нейтральным- третью итд. Хочет он этого или нет, успокаивает ли себя разными теориями и техниками самоконтроля, но подсознание и гормональный обмен не наебешь.
Так вот. Преамбула окончена, теперь цимес. Я собственно не говорю что один подход лучше а другой хуже. Суть поста в другом, в оценке результатов. 
Ожидать от этой системы статистически значимых результатов просто невозможно. Дистанция сделок набирается постоянно по «разным системам». В итоге, невозможно ведь сказать, слила Наташа из за того что у неё плохая торговая система, или из за того что ей просто не повезло и случайность торговли (не системность подразумевает случайность) сыграла с ней злую шутку. Тоже самое и в случае профитных систем, в результате работы этой системы невозможно сказать связан ли этот успех со случайностью или с профитной торговой системой. Помните как у Талеба написано- если посадить за печатные машинки бесчисленное множество обезьянок, одна из них напеачтает известное стихотворение с очень большой вероятностью.
Это одно из главных преимуществ системного трейдинга- адекватная оценка результатов. Вы можете оценить именно торговую логику и не думать о том, правильно вы её исполняли или нет. 
Ciao.
PS. Я кстати в этом плане не эксклюзивен, на пути к своим убеждениям- слил 2 депозита :) Говорю честно, ибо не стыжусь этого. Не ошибается тот, кто ничего не делает. 
Даже рабочий у станка прежде чем стать безупречным 6м разрядом будет запарывать болванки. Чего уж о нашей сфере говорить.
Помнится я написал пост, в котором по пунктам раскидал почему торговать в России это мягко говоря проявлять малоумие. 
Встретил отчаянный "ответный огонь" со стороны Паши-дебошира. Суть аргументов его сводилась к тому, что тут у него брокер из кожи и мяса, он может его потрогать, он может к нему пойти поругаться, он может подать на него в суд. "Ну-ну", подумалось мне тогда.

И хули на деле то? Я вот гляжу на ленту и вижу какое то стонущее от боли бородинское поле, по моему каждый второй трейдер потерял после чудо клиринга 19го числа несколько десятков тысяч рублей. Биржа- сразу послала в жопу на вопрос о выплате компенсаций (в тот же день прям, не сильно долго думая). Регулятор- засунул в эту самую жопу язык и помалкивает. Брокеры- загадочно улыбаются и вежливо динамят по почте/телефону. Натуральный бля юридический беспредел. Вот они, риски о которых я писал- системные которые приводят к таким пиздецам, и правовые, т.к. в стране России глупо рассчитывать на то что ты кому то чего то докажешь.

Меня вся эта пиздобратия биржа/регулятор/брокер кинулы в 2008 году, я потерял на 3х дневной остановке торгов около 40% депозита. Мне хватило одного урока, еще какое то время я помытарился, но видя с какой скоростью РТС штампует бюллетень о тезнических неполадках, я понимал что этот пиздос с глобальным объебосом когда нибудь повторятся, поэтому я спланировали и осуществил свой отход на Запад. Чему очень рад. Там конечно тоже бывает всякое, но такого пока ни разу.
Поэтому не очень понимаю стонов страждущих. Вы все знали на что идете, вы все подписывали соглашения о рисках. Вас в очередной раз кинули? Мотайте на ус, делайте выводы, этот кидок был не первым и 100% не последним.

P.S. Тем не менее, (на случай если Паша читает эти строки), искренне надеюсь что его эта вся муйня не коснулась. 

Probability analysis chart

Никак не втяну на основе чего он делается. Подскажите кто знает, видел такие во многих программах. Вот из ТОС-а например, для проданного стренгла на нефть.


Теор вер штука хитрая. И на мой взгляд немного от жизни оторванная. Ну скажем вот пример, нам предлагают полететь самолетом. Мы знаем что самолеты падают очень редко. По телеку кошмарят конечно часто, но забывают при этом называть общую выборку самолетов и осуществляемых в день полётов. Статистика вообще упрямо указывает что в автомобильных авариях гибнет в разы больше людей, чем в авиа катастрофах. Отвлекся. Ну вот мы знаем что самолет ломается всего 1 раз скажем на 1000 полетов. То есть, вероятность того что он сломается в данном конкретном полете ничтожно мала. Но, мы ведь не знаем сколько этот самолет уже произвел полетов, может быть 999, а может 10 000. Какую дистанцию испытаний набрал этот самолет и были ли поломки на этой дистанции- вопрос куда более важный чем вероятность в отдельном испытании. Зависимые события, ети их так.

Примерно тоже самое мы имеем с торговыми стратегиями, любая профитная система с какой то очень малой вероятностью будет жестоко клюнута в голову черным лебедем, либо например неэффективность устранится рынком. Когда мы запускаем систему мы видим результаты прошлых испытаний, означает ли это что лебедь для этой системы где то далеко-далеко за горами? Практика показывает, что не означает ни фига. Этот самый "shit happens" может случится даже завтра, хотя вероятность этого дико мала.

К чему я это тут капитаню. Сейчас в переговорах с клиентами мы иногда предлагаем т.н. First Loss Policy. Это когда мы обещаем клиенту нулевой рыночный риск, конечно есть ещё риск контрагента и различные риски системы. Но при просадке в нормальных условиях работы, без форс мажоров, деньги клиента не пострадают. Потому что рисковый капитал в таком случае кладем мы. Например определили 10% макс ДД, вот эти 10% мы и положим на счет как бы как подушечку сверху денег клиента. Взамен такого ништяка мы заберем почти всю львиную долю от прибыли, 60-70% в добавок к менеджмент фи. 
Но людям нравится такое предложение, т.к. это видится им безрисковым заработком. Ведь их деньги не будут затронуты, а они при общем заработке скажем в 50% получат 15% годовых. Хотя фактически если посмотреть, то это обычный кредит: мы кладем на счет 10%, а получаем на них сверху 1000%. Если есть заработок то плата за заём прямо пропорциональна количеству этого заработка. Скажем при 20% годовых, мы заплатим клиенту за этот кредит 6% годовых. При доходе в 50%, заплатим 15%. НО! Платить мы за этот заем обязаны только в случае если удалось что то заработать. Нет заработка- нет процентов за заём )  В этом отличие скажем от банка. 

Казалось бы, если у нас есть робастная система, то всё шоколадно. Взяли в долг и пытаемся заработать. Однако, мы берем на себя вероятность быть клюнутыми черной птицей и потерять вложенный рисковый капитал. СВОЙ капитал. 
Тут стоит вернуться к верхним абзацем, ship happanes как мы знаем, и как этот самый хэппенс прогнозировать толком не знает никто )
Как же быть? Покеристам данная ситуация хорошо знакома, тузы против двоек имеют 82% на успех, однако двойки всегда очень неожиданно для игрока переезжают тузов и такого нытья на форумах полно. Не редко даже 3% на успех выстреливают и выигрывают банк. Коли там такие фортели возможны, то не вижу причин не проводить параллели с фондовым рынком, теория вероятностей вроде для всех предметных областей одинакова. Хотя есть нюанс - в покере это испытания независимые, а для торговой системы на рынке ... хрен его знает :)
Собственно, рецепт то прост до банального. У покеристов есть 100-200 таких ставок для того что бы 1 единственный "немножно черный" (все таки 5% это уже довольно большая вероятность) не выбил их из седла. Значит вопрос из вопросов- каким должен быть оптимальный мани менеджмент что бы положа руку на яйца дать клиенту рисковый капитал под конкретную стратегию или портфель стратегий. Учитывая природу лебедей и их вероятность, не думаю что можно тут что то вывести математически. Скорее пальцем в небо брать ММ скажем в 10-20 ставок. Тут уже всё зависит от характера трейдера и его отношения к риску.
По поводу костов на хедж фонд. Черт бы побрал чинушей, до ЖЖ не достучаться никак. Это происки чиновников перед выборами, или Носик с Лебедевым ещё не дорались до глючного движка ЖЖ?

Короче вот первач. Ниже моё. 

Находясь в стадии выбора и запуска структуры, напишу пару комментариев, мало ли, может кому на пользу пойдут.

1. 20К на содержание фонда это не знаю даже откуда взятый минимум... Самый дешевый вариант а-ля зонтичный фонд или инкубатор будет стоить 1500 в месяц, аудит 12 000 в год (фонд без аудита это не фонд). По сути эти 1500 это содержание BVI или кайманки, кипр дешевле но хуже во многих аспектах. 

Мидл офис, куда я отношу автоматизированный live риск и портфолио менеджмент трейдеров и стратегий со всего белого света- в среднем 1500-2000 в месяц. Можно конечно обойтись без них или написать свою каляку-маляку, но управляя деньгами других людей нужно пользовать проф-ые инструменты. Это мой подход, у кого то может свой путь. 
Это только расходы на инфраструктуру, а например зонтик APEX берет ещё 0,25% NAV per annum за всякую хурму по мелочи. От 1 млн это 2500. 
Сабтотал, даже без мидл офиса получаем 32 500. С мидлом около 50К. Добавим минимальные расходы на офис (вы же не в макдональдс будете клиентов водить, правда), кофеварку и карандаши. Это ещё ну сколько... ну 8-10К в год. 
Тотал 60, и это минимум- самые дешевые администраторы, аудиторы и мидл офис.

*Прайм брокеридж тут не считаем, с СЧА меньше чем 20-30млн в прайм не возьмут, скажут рожей не вышли :) Есть правда вариант зайти в прайм через интродьюсинг брокера, например, но надобно искать таковых. Например http://www.daptrading.com/ при определенных танцах с бубном пускает в прайм брокеридж и кастодиан от голдмансакса :) Что можно запросто продвигать и маркетировать, ибо вообще то голдман меньше 50млн не открывает счета и являет собой зло на земле мега инсайдерский крупный финансовый дом. Стоит такой прайм 10 000 в месяц, причем не парит совершенно торгуешь ты или не торгуешь. Через прайм ты получаешь доступ в мир больших финансовых возможностей, твоё личное дело используешь ты их или нет :)

2. - "возможность привлекать бабло с public." 
Тут стоит добавить. В описанном варианте возникает риск налогового представительства в России. Если управление происходит отсюда и доблестные фискальные оргАны это докажут, то возьмут зо яйцы по полной. Поэтому здесь нужна ещё одна фирма в РФ, которая оказывает услуги консалтинга. Это опять же косты, хоть и не большие ибо фирма фантом не прокатит. Нужен офис и рожа какая то в нем.

Порадовал комментарий барышни там на РТ:
"перформанс и кикбяк думаю везде остаются главными критериями выбора"

Че такое кикбяк я не понял. Насчет важности перфоманса- когда то совсем давно я тоже так думал, однако это в корне не так. При доходности 10-12% у людей загораются глаза, при декларировании 20% доходности они спрашивают "куды бечь с деньгами", а вот при 30% - появляется страх, потому что люди сделавшие какие то состояния имеют нюх, чутье и осторожность и кое чего понимают в рисках да и просто по жизни.
Все иноземцы просят страховать риск прежде всего (в какой нибудь доле), а доходность готовы хоть 10% получать и платить при этом 2% менеджмент фи и 50% с апсайда (если страхуется весь риск). Как страховать? First loss policy и соответствующий фонд в структуре master-feeder который это уполномочен делать ;)

Ciao

Квантовая физика

Всем кому интересна эта безусловно захватывающая дух тема (ну, для меня во всяком случае это так), советую ЖЖ http://kraoly.livejournal.com/

Буду так же рад если кто то поделится другими ссылками. 

ПС. А забыл, оставлю для истории. Фонд развивается, эквити удвоился, на начало след года запланирован запуск полноценной юридической структуры. Т.о. к началу 13го года имея годовой трек рекорд (для стратегий с высокой дискретностью этого достаточно) можно выходить с роудшоу к институционалам.

Опционные тулзы

Друзья, поскольку я в этом вопросе нубак, то нужна ваша помосчь. 
Кто нибудь знает аналог анализатора опционов на option.ru но только для западных рынков? Я уже так обыскался, аж устал ((
И вообще, кто какими вкусняшками пользуется? Не обязательно бесплатными, за хорошую прогу не жалко заплатить.

Про то да сё

Давненько не писал... тяжело на 2 фронта работать.
Хотел чего нибудь умное ситуацию на рынках хрюкнуть (как говорит один мой товарищ). Но чето подумал, что наверняка всё уже в интернетах расписано на 1000 раз и я оригинальностью не выделюсь. Хотя СОТ надобно посмотреть... 
Хотел потом хрюкнуть что нибудь про трейдинг, однако чего тут хрюкать то... торговать надо и ковать презренный металл. Да и опять же, разные знакомства говорят о том, что я ещё в таком начале пути... можно сказать в начале- в начале. В рамках фонда рассматривали 2 стейтмента колег с запада, один из них за прошедшую неделю наколбасил 200К usd. Человек со своей командой и по сути мини фондом, прошаренный от и до. Начиная со второго эшелона, заканчивая опционным маркетмейкингом и адаптивными HFT платформами с автоматизированным управлением роботами. Если бы была возможность я бы с ним мог целыми днями общаться наверное. Просто мега интересный товарищ. Вот к этому и мне надо стремиться. 
Кстати, знакомство с опционами таки прошло, я начал даже уже торговать простые конструкции. Правда последние 2 недели не торговал- ссыкотно.

А напишу я вот чего. Тут мне намедни задали вопрос- за кого пойти голосовать. Нужно было указать любого вообще персонажа политической арены, не важно будет он кандидатом или нет. Интерес был просто, есть ли достойные на мой взгляд. Вопрос потребовал поразмышлять пару дней в режиме idle. Итого в прикупе получилось:

На мой взгляд все эти старые новые борцы в виде Явлинского и Немцова давно себя дискредитировали и показали совершенно не состоятельными политиками. В момент когда нужно было решительно действовать, когда была точка бифуркации, они были заняты своими игрищами "кто в доме хозяин". Теперь где то копошаться в пыли, строчат доклады о коррупции и режиме Путина, будучи в расстройстве, что кресло мэра Сочи не досталось.

Лимонов клоун какой то, хотя пишет часто дельные вещи. Но он слишком импульсивен что бы быть хорошим политиком, к тому же ему (как и Немцову) эго работать мешает.

Коммунисты как оппозиция показывают себя пока лучше всех в плане организации и работы. Но Зюганов... это генсек со своим генсекским мышлением и политикой. Ну и тоже никак не расстанется с креслом. С другой стороны, нет Зюганова, нет коммунистов, пожалуй?

Жирик это лол, все наверное согласятся.

Навальный это очень грамотный человек, он идет с низу, по пути набора критической массы низов, в то время как скажем теже Явл и Немц идут от верхов, от элит и возможно какой то финансовой поддержки извне. И бьет Навальный пожалуй в самые болезненные для россиян темы. Причем бьет как боксер, в одно и тоже уязвимое место соперника и никуда больше. Кто нибудь слышал рассуждения Навального по каким либо острым вопросам- демография, наркомания, алкоголизм, образование, медицина, сельское хозяйство, армия, внешняя политика? С какими то конструктивными предложениями, а не только- "ВОРУЮТ!" ? Я не читал такого. У меня нет никаких оснований и четких доказательств того, что он пытается устроить у нас мягкий переворот и потом окончательно все развалить как это полагают сторонники теорий заговоров. К тому же, это расходится с обычной логикой. Империи зла нет, страной правят казнокрады, компрадоры и их болванчики. Кого тут свергать? Все они и без того в руках запада вместе со всеми своими миллиардами, что было не так давно всему миру продемонстрировано на примере Мубарака.

Итого, сейчас на арене нет никого, ровно никого кто мне бы симпатизировал, и это есть продукт большой работы партии власти, я думаю. И, пожалуй, это большой политический успех этой партии.

Как же быть? Дела плохи, на самом деле. Народ сейчас так децентрализован, так разобщен, что не сможет сам создать хоть кого то мало мальски значимого. Вы знаете, что в некоторых регионах сибири люди уже оскорбляются когда их называют русскими? А вот, они СИБИРЯКИ. Я когда узнал, то сильно расстроился степени запущенности общества нашего. Ну ладно казачество там давно себя на югах русскими не считают и рожу корчат когда их так зовут, но сибирь...
Короче, я думаю что теперь всё в руках думающих элит. Думающие это не те которые урвали миллиард от бюждета и стали царями местными, а те кто создавал свои бизнесы. Навроде Чичваркина. Есть ещё пока в стране такие, да. Конечно тёмные пятна есть в любом крупном российском бизнесе, да и вообще в любом, старичок Маркс был прав. Но все же понимают разницу между строительным бизнесом какого нибудь префекта Москвы и бизнесом скажем сети ресторанов.
Им на самом деле не особо выгодна текущая ситуация, если рассматривать долгосрочно. Элиты в какой то момент поймут, что "корабль терпит бедствие". И будет 2 варианта, бежать с корабля или менять капитана. И вот мне кажется, что вариант "бежать" не всех устроит, многие привыкли вести бизнес в этой стране, по своим правилам игры. И вообще многих не ждут на этом самом западе, а бабло могут арестовать в любой момент. Т.е. они короли тут, а там они так, туристы из страны третьего мира. И им очень не выгодно, что корабль на котором они ведут дела идет прямо на рифы. 
Если эти самые думающие элиты создадут какой то адекватный персонаж и начнут выводить его на арену в горизонте 3-5 лет, то думаю вполне можно ещё побороться за страну. Позже на мой взгляд будет поздно и стоит ожидать в перспективе 10-20 лет либо медленный развал страны и раздачу территорий, либо революцию с гражданской войной рф vs кавказ. Я думаю ни у кого сомнений нет на чью сторону- кремля или граждан встанет кавказ который сейчас просто жрёт наши деньги и спит на них? Короче, мягкая смена режима либо произойдет в ближайшие 5-7 лет, либо не произойдет вовсе.

Ответ на вопрос товарища был такой- на ближайших выборах либо в письменной форме потребую выдать мне мой бюллетень и уничтожить его. Либо (если первое не выйдет)  проголосую за коммунистов. Они во всяком случае показывают способность к конструктивной (а не огульной как у Лимонова и ко) критике и способность организованно работать. 

US broker? Joker!

Короче дело такое. Моим хорошим знакомцам нужен УСА брокер, но такой который даст фьючерсы и опционы (жалетально, но не обязательно- стоки).
При этом обязательным требованием является удаленный риск менеджмент, ну то есть что то типа инвесторского доступа в МТ4, или какой нибудь веб кабинет/айфон-app, куда можно зайти в любой момент и зачекать статус позиций. Посмотрел наиболее крупных брокеров IB/MB/TOS и насчет этого вопроса толком не понял. Точнее, в IB есть некий РМ, но он только для счетов financial advisor и broker.

Вобщем если кто торгует через такого или просто знает - напишите пож-та. Требования такие:

0. Удаленный риск менеджмент.
1. Фьючерсы и опционы. 
2. Открыт для нерезидентов (otpionhouse например подходит, но закрыт для нон УСА ситизенс)
3. Свой клиринг (хотя не уверен что это так важно, так что знак вопроса тут, можно кстати обсудить)
4. Членство в НФА (пробиваю обычно тут ), SIPC или FDIC. Ну кто там у них в штатах защищает инвесторов и их счета...
5. Сегрегирование счетов- желательно.

Пробовал обращаться в Финам и БКС, там ROX и CQG соотв-но продвигают. Но, во- первых комиссия ровно в 2 раза выше чем в США, во- вторых пункта 0 нет ни у одного.
 
А, да- платформа вобщем то по барабану, ограничений по мин депо нет :)
 
Короче professionals help needed :/

Profile

доллар зеленый
trader_notes
trader_notes

Latest Month

March 2014
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by chasethestars